Господа, кто знает, что можно почитать по сабжу? А то пол интернета изрыл, нашел кучу ссылок на одну и ту же статью, которой в интернете нет (Л.И. Миркин, М.А. Рабинович, Л.П. Ярославский. Метод генерирования коррелированных гауссовских псевдослучайных чисел на ЭВМ // ЖВМ и МФ, 1972. V. № 5. С. 1353-1357.)
Просто Гауссовский процесс я сгенерировал легко (с помощью центральной предельной теоремы), а вот как сделать коррелированный совершенно не знаю.